經濟學人說,就AIG自己內部的風險測試模形去推導,且將其所有曝顯的金融商品Mark to Market、撇除掉善意的融資、去除掉補充的資本….等,早在今年六月底時AIG就須大幅增資240億美元。
如果還有明天、如果AIG至今年六月底名目金額高達4410億美元的信用違約交換〈CDS〉金融商品沒有再因其他金融機構倒閉而帶來更大的損失、如果AIG能用較好的價格賣掉其資產以換取大筆現金的挹注、如果大眾對其的信任危機不再度的擴大…..如果…..
我們壽險顧問常常跟客戶提醒就是當下風險發生後家庭可能面臨的最壞狀況,我們常常請客戶想像的是如果沒有明天。
如今AIG的最壞狀況測試已經出來,所以,關於AIG的未來,No Comment。
References:
http://www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=12274070
http://money.cnn.com/2008/09/16/news/derivatives_benner.fortune/index.htm
http://www.msnbc.msn.com/id/26758157/
關於CDS:
http://www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=12209615
關於Mark to Market:
http://www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=12274096
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